分类:选股策略量化投资策略之央企国资改革

    央企兼并重组的预期,亦随着国企改革顶层设计方案发布渐近,以及券商密集的研报而再度泛起。在航运系整合即将变现下,此前坊间传言的汽车系,船舶系,中铁系昨日大涨。另有券商认为,国企改革近期或有大动作,相关股票是下半年重点把握的投资方向。

    以央企国资改革为线索,我们发现了一种成功率较高的量化投资策略,主要的选股条件为“央企国资改革概念股;主力资金流入;换手率大于3.8%小于7.6%;流通市值从大到小。【点击查看:今日符合该策略的所有股票

     将该选股条件放入过去一年的行情中去测试,每笔投资的成功率可以达到62.25%,年化收益高达323.53%。

    【点击查看:央企国资改革选股策略回测结果


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