分类:选股策略量化投资策略之CCI指标

    CCI指标又叫顺势指标,是由美国股市分析家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)所创,专门测量股价是否已超出常态分布范围。CCI指标最早是用于期货市场的判断,后运用于股票市场的研判,并被广泛使用。

    与大多数单一利用股票的收盘价、开盘价、最高价或最低价而发明出的各种技术分析指标不同,CCI指标是根据统计学原理,引进价格与固定期间的股价平均区间的偏离程度的概念,强调股价平均绝对偏差在股市技术分析中的重要性,是一种比较独特的技术分析指标。

    KDJ、WR%等大多数超买超卖型指标都有“0-100”上下界限,因此,它们对待一般常态行情的研判比较适用,而对于那些短期内暴涨暴跌的股票的价格走势时,就可能会发生指标钝化的现象。而CCI指标却是波动于正无穷大到负无穷大之间,因此不会出现指标钝化现象,这样就有利于投资者更好地研判行情,特别是那些短期内暴涨暴跌的非常态行情。

    CCI指标没有运行区域的限制,在正无穷和负无穷之间变化,但是,和所有其它没有运行区域限制的指标不一样的是,它有一个相对的技术参照区域:+100和—100。按照指标分析的常用思路,CCI指标的运行区间也分为三类:+100以上为超买区,—100以下为超卖区,+100到—100之间为震荡区。

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    以均CCI指标理论为指导,我们发现了一种成功率达61.29%,年化收益高达360.09%的选股策略。具体选股条件为“CCI买入信号;量比大于1.4小于2.7;涨幅大于5%小于8%;涨跌幅从大到小”。该选股策略通过了同花顺历史回测的检验。对技术指标有研究投资者也可以来回测平台试一下,或许可以发现新的选股策略。

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