教你学炒股

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    i问财回测教学

    主贡献者:johnnyhexin 2016-11-29 阅读量:72801 编辑次数:36次 历史版本

    i问财策略回测根据用户设置的择时交易计划,对用户输入的策略(问句)进行全市场股票的历史模拟交易,按千分之一计算手续费,最终对选出的所有股票的回测结果进行客观的统计分析,并给出策略回测报告,为i问财用户找到最适合自己的投资策略提供客观的数据支持。

    词条应用选股

     一、如何设置回测?

     (一)输入策略(问句)

    用户可以在图中输入框输入任何i问财股票频道支持的问句,且在问句最后加上排序规则,可以筛选持仓股票。例如:“5日10日20日均线粘合;振幅小于5%;量比从小到大排序。”或“股息率连续两年大于2%;每股收益大于1元;市值小于50亿营业收入同比增长率从大到小。”

     (二)注意点

    1. 必须输入i问财股票频道有选股结果的问句。

    2. 不同条件请用分号“;”隔开,如:macd金叉;5日10日均线粘合;换手率大于1%小于6%;量比从小到大排序。

    3. 不能输入带具体日期的问句,比如:“2014年11月15日量比大于1”。

    4. 标准日期写法

    (1)相对日期写法:

    类型说明
    大前天 前天 昨天 今天
    上上个星期 上个星期 本周
    周末上个周末 本周末
    周N上周5 本周5
    上个月 本月
    季度上个季度 本季度
    大前年 前年 去年 今年

    (2)数字型日期:

    类型举例
    近N天 前N天 连续N天 N天前 N天前至M天前
    近N周 前N周 连续N周 N周前
    近N个月 前N个月 连续N个月 近半个月 连续半个月 N个月以前
    季度近N个季度 前N个季度 连续N个季度 N个季度以前 N至M个季度内
    近N年 前N年 连续N年 近半年 连续半年 N年前
    交易日近N个交易日 前N个交易日 连续N个交易日 N个交易日前

    5. 标准数字写法

    (1)单纯数字:

    类型举例
    N分之M3分之1
    N/M1/3
    单位5元 4.5元 100万 500亿
    百分之N百分之5
    N%5% 6.6% 200%

    (2)数字范围:

    类型举例
    N至M5至10 5-10
    N至M单位5至10元 5-10元
    N单位至M单位5元至10元 5元-10元
    N至M%5至10% 5-10%

    6. 建议在问句最后加上排序规则,否则将随机选择股票结果买入。推荐排序规则:

    (1)量比从大到小;量比从小到大

    (2)涨跌幅从小到大;涨跌幅从大到小

    (3)换手率从大到小;换手率从小到大

    (4)资金流向从大到小

    (5)流通盘从小到大

    (6)DDE从大到小

    (7)市值从小到大

    (8)基本每股收益从大到小

    (9)销售毛利率从大到小

    (10)净利润(同比增长率)从大到小

    (11)净资产(同比增长率)从大到小

    (12)资产收益率roe从大到小

    (13)已获利息倍数从大到小

    (14)营业收入(同比增长率)从大到小

    7. 现阶段回测功能还不能完全支持所有问句,欢迎用户提交问题反馈。

     (三)交易策略设置

    1. 时间范围:支持过去3年以内任意时间段

    2. 持仓股票:输入的策略(问句)每次选出的股票后,需要用户设置买入几只,如果策略(问句)中有“量比从小到大”类似条件,则会排序后选择前N只,N等于持仓数。选股时,如果当前持股数不足N,则会在下个交易日买入一定数量的股票,但持股总数不大于N。

    3. 买入时机:默认为第二天开盘后即买入,如果选出的股票和持仓股票重复,则跳过这只股票顺延买入排序中的下一只;如果选出的股票在下一个交易日出现停牌、开盘涨跌幅小于-9%、一字板涨跌停、股票被分配到的现金不足1手等情况,则不买这只股票也不顺延买下一只。

    4. 持股周期:可随意设置大于等于2的正整数(T+1),用英文输入法下的逗号“,”分隔,如:“2,3,4,5,10,20,50”。如果持股期间发生停牌,则停牌时间也计入持股总天数。

    5. 止盈条件:可设置止盈条件,以及上涨后回撤止盈条件。当收益率大于止盈条件时,将不会在持股周期到期日卖出股票,而会等回撤一定百分比(用户自己设定的值)后卖出。例如:本来持有4天卖出的股票,但是到了第3天,已经收益25%(用户设定的止盈条件是大于20%时,回撤5%止盈),则会继续持有,到期不卖出了。当该股收益最高点出现后,从次日起只要收益从最高点回撤大于5%时就会卖出止盈。

    6. 特殊情况:当持有股票一字涨跌停时,会继续持有。

    7. 止损条件:可设置止损条件。

    8. 交易费率:隐藏参数,所有费用总计千分之一(0.001),买卖双向收费,包含印花税、佣金等,暂不支持修改。

     (四)市场择时回测

    1. 开启功能:点击市场择时按钮,交易规则设置面板转换成择时回测模式

    2. 市场信号:同花顺金融研究中心基于2008年至今上证指数的走势,研究出一批划分历史市场强弱的择时信号(例如:MACD(2,24,15)),当出现买入信号(金叉)后进入强势市场,当出现卖出信号(死叉)后进入弱势市场。市场信号多选时,每个择时信号都是单独划分市场强弱,互相之间没有关联。

    3. 强弱市场:根据市场信号的划分,历史被分为强势与弱势,两个时期他们拥有相同的持股周期与持股数,也拥有可独立设置的止盈止损与仓位控制。强势市场仓位控制默认是满仓且不可更改,弱势市场仓位控制默认是空仓且可修改不同比例的仓位。强弱市场两边的止盈止损,可以设置完全不同的参数,可以使策略在不同时期拥有不同的交易风格,适应多变的市场环境。

     二、如何看回测报告

     (一)回测报告评级

    在这里投资者可以最快速的了解策略的好坏,能不能给您赚钱,一目了然!此外,找到了好策略,记得赶紧保存!

     (二)回测数据分析

    在这里你可以看到最基本的回测数据:

    1. 持有期:根据用户之前设置的持有期限分别展示对应数据,例如持有2天、3天、5天和10天。

    2. 单次收益平均值:N次模拟交易后,得到的平均收益率;

    3. 单次收益最大值:N次模拟交易后,其中收益最大一次的收益率;

    4. 单次收益最小值:N次模拟交易后,其中收益最小一次的收益率;

    5. 预期年化收益率:加总净利润获得区间收益率,并通过复利公式转化成预期年化收益率;

    6. 交易次数:回测周期期中,以卖出为准,即交易卖出则表示交易一次;

    7. 盈亏比:表示N次模拟交易中,总利润除以总亏损,数值越大,代表盈利金额的幅度越大;

    8. 成功率:表示N次模拟交易中,股票上涨次数除以总交易次数的比例,数值越大,代表盈利机会越大;

    9. 最大回撤率:回测周期中,累积收益最大回落的比例,数值越小,说明稳定性越好;

    10. 周战胜率:以周为单位,获得策略周收益率并对比相应大盘的周涨跌幅,获得跑赢大盘的周占比,数值越大,代表盈利机会越大;

    11. 夏普比率:衡量风险和收益的比例,越大越好,说明单位风险下获得更高的收益;

    12. 最大连续无选股结果天数:表示最多一次有多少天没有选出股票,无法交易;

    13. 平均每天选股数:一般问句条件越苛刻,选出股票数越少,但越有利于投资者选股。

     (三)策略选股表格

    1. 策略选股表格在每个交易日的19:00之后展示当日的选股结果,下个交易日策略将买入这些股票;

    2. 策略选股表格将按照策略设定的选股排序与持仓数,只展示将会买入的几只,要查看其他被选出的股票,请点击回测报告评级模块的“今日选股结果”按钮;

    3. 如果策略开启了择时功能,策略选股表格将额外提供“明日是强势行情还是弱势行情以及仓位控制多少”的提醒服务。

     (四)累计收益图

    1. 累计收益图将回测周期中的累积资产走势与沪深300同期进行比较,让用户更为直观的了解该策略(问句)是否能跑赢大盘,以及了解最佳持有期限。还可以随意切换或拖动查看各个时期的策略走势。

    2. 其中,右侧的策略得分模块,可以观察当前设定的回测区间下该策略(问句)在不同维度的优劣程度,以及其综合表现在策略广场上的排名情况。

    3. 策略得分雷达图由5个维度的单项分组成:

      a.盈利能力:策略的盈亏比越大,该项分值越高;

      b.选股能力:策略的成功率越大,该项分值越高;

      c.抗风险能力:策略的回撤越小,该项分值越高;

      d.稳定性:策略的波动越小,该项分值越高;

      e.绝对收益:策略的年化收益率越大,该项分值越高。

     (五)收益分布图

    收益分布图将回测周期中的每一次交易的收益率按照-7.5%、-3.5%、0%、3.5%、7.5%划分为6个区间,帮助用户了解该持股周期下策略(问句)每次交易的收益分布情况。

     (六)历史交易查询

    用户可以在这里查询回测各个周期中每一次交易的具体情况:

    1. 什么时间,买卖了哪只股票。

    2. 具体买入价和卖出价。

    3. 具体收益情况,盈亏额度。

     三、找到好的策略(问句)之后做什么?

     (一)收藏策略

    找到好的策略(问句)之后,可以收藏该策略,之后可以继续调整策略,收藏按钮如下。

     (二)查看今日选股结果

    找到好的策略(问句)之后,赶紧查看下今日选出的股票吧,第二天买入后很可能就会让你惊喜!

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