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    分类:热点教学量化交易标准第三课:结构的入门讲解

        今天我们开始量化交易标准的第三课,也就是结构的入门讲解。今天我们主要讲什么是结构。下一节课我们讲结构的实战案例。前边两堂课中略微提到了结构,大家也应该知道了,结构仅仅是我们量化标准中的一项,不能作为单一买卖点使用,并且市场经常出现顶部结构或者底部结构,信号很多,我们有的参考有的不参考,都是综合分析的结果。

        关于如何使用结构,我们下节课做详细的讲解。今天这节课重点是讲什么是标准的结构。

    我们这个月的学习活动,用一个月来学习量化标准,今天是第三课了。我不知道还剩下多少继续跟着课程学习的。我特别希望大家能够跟上课程,一个月后,回头来看,或许比你过去几年建立的炒股思维要科学很多。

        首先,给大家看一下什么是标准的底部结构和顶部结构。大家看第一幅图,这是一个标准的底部结构。我赠送给大家的结构优化指标,大家安装后可以简单的看一些信号,不过,我们不能完全靠指标,有的结构指标是判断不精确的。

        所谓的结构,实际上是从MACD演化而来,很多没有什么技术的股民用MACD或者KDJ的时候,一般都是看金叉或者死叉,但是这种形态经常被主力拿来利用作假,所以已经被淘汰了。传统的技术中有一种背离的判断方式,但和我们说的底部结构并不是一种东西,我们量化有独特的判断方式 :

        底部结构的量化标准:指数或者股价创新低、MACD不创新低。

        顶部结构的量化标准:指数或者股价创新高、MACD不创新高。

        第一个:底部结构!量化标准是:指数或者股价创新低、MACD不创新低。前半部分很好理解,就是创一个新低。后半部分,什么是MACD不创新低呢?大家看图,上半部分是指数,AB两个位置对比,B位置创新低了。下方是MACD,CD两个位置对比,D位置的白线没有创新低,没有低于左边C位置的白线。

        因为要照顾新同学,所以我尽可能说的更简单一些。如何简单的判断底部结构呢? 当MACD指标出现一次金叉,出现一次死叉之后。你就可以把金叉之前白线的最低位置作为参照物。看看这个位置上方对应的股价或者指数,也作为参照物。然后去看死叉之后的白线位置是否低于左边金叉之前白线的位置。大家还是看图比较好理解一些。C处的白线位置和D处的白线位置对比。A的股价和B处的股价对比。如果股价创了新低,MACD没有创新低,则就有可能形成底部结构。

        这里大家注意一点,我们对比的CD两个位置是白线的位置,不是两次金叉位置。传统技术的背离是看两次金叉位置的高低,但结构不是,我们是看两个位置白线高低来判断的底部结构再形成之前,会先进入钝化。这就是我们直播过程中常说的钝化,当底部结构进入钝化后才有可能形成底部结构,但是进入钝化不代表一定会形成底部结构。钝化后,DIF转折才会形成底部结构,金叉就确认底部结构。这是一个逻辑过程哦。

        底部结构钝化的量化标准是:股价或者指数创新低、MACD不创新低,出现两根绿柱,则我们就认为进入钝化了。DIF转折则形成底部结构,如果持续下跌让MACD创了新低,则钝化消失。钝化有什么用呢?就是提醒我们即将可能形成结构,让我们提前准备。

        大家看图,我用两个箭头标准了需要对比的位置。红色箭头处的股价和紫色箭头处的股价对比。红色箭头处的白线位置和紫色箭头处的白线位置对比。从图中很明显可以看出,紫色箭头处的股价是低于红色箭头处的。但是紫色箭头处的白线是高于红色箭头处的。所以我们就认为股价创了新低,但MACD没有创新低。大家再看一下绿柱,两根以上就算是底部结构钝化了,有同学问绿柱是什么意思,大家看图,绿柱就是MACD绿色的柱子。

        底部结构钝化后,需要DIF转折才能形成底部结构,然后金叉就可以确认结构完全形成。但是,钝化后只是提醒我们注意后边可能形成结构。如果继续跌,MACD白线低于了左边白线位置,则钝化就没有了,结构也更不可能有了。大家继续往后看,我把图拉长。到了黄色箭头位置,白线就低于左边了,也就是MACD创新低了,钝化被打破了。

        我再画一幅图,给大家看一下需要对比的两个位置。

        实际上就是两次金叉之前的白线最低的位置去对比。

        我们说的DIF转折是什么意思呢?在大家的MACD指标上,会有一个DIFF数值。这个数值代表的就是白线的位置。数值越小则白线越低,数值越大则白线位置越高。

        我们说的DIF转折,实际上就是DIF数值变大了。大家看图,再倒数第四根绿柱的时候DIFF数值是负的9.99. 当又过了一根绿柱,倒数第三根的时候数值变成了幅的9.66. 那说明数值变大了,就说明DIF转折了,这个时候底部结构就形成了,后边出现金叉的时候是确认。

        顶部结构是完全相反的。

        顶部结构的量化标准是:指数或者股价创新高,MACD没有创新高。

        就拿上证指数的2017年6月9日30分钟顶部结构来看,大家用刚才学的知识去对比一下。指数创新高了,MACD白线没有超过左边的高度,没有创新高。当DIFF转折,也就是白线转向则形成顶部结构钝化,死叉则顶部结构完全形成。

        什么时候顶部结构进入钝化呢?

        大家看图:当指数创新高。MACD白线没有创新高,出现两根红柱的时候,就是顶部结构钝化。

        钝化后,当MACD出现死叉则会形成顶部结构。但是钝化后如果继续上升,当MACD白线超过左边了,则钝化就没有了,结构也就不会形成了。即便再死叉也不是顶部结构了。

        初次接触这些知识点,可能感觉不是很明白,现在还不需要大家明白,大家需要做的就是学会它,怎么学会,背过我讲的东西。然后在以后的直播过程中,我们随时会用到今天讲的内容,随时有锻炼机会,只要你背过我讲的内容,那么后期多锻炼几次,就会灵活运用了。 传统技术的底背离,对比的是两次金叉的位置高低。右边金叉位置高于左边,右边金叉上方的股价低于左边金叉上方对应的股价,就是底背离了。这就是与我们量化标准中的结构不同的地方。我们的量化结构更精确,判断具有提前量,并且更科学。

        给大家讲一下结构被打破是什么意思?所谓结构被打破就是结构的作用消失。比如底部结构,就是股价或者指数创新低,那么结构就被打破了。顶部结构,股价或者指数创新高,就打破了结构。大家看图,绿色箭头处指数创新低,第一根红色箭头处MACD没有创新低。就是底部结构。可是后来到了白圈处,股价没有涨,反而又创了新低,那么我们就认为前边的底部结构被打破了。但还有可能形成二次底部结构哦,大家可以再对比白线的位置。

        我给这张图表上记号。比如我们一开始是A位置和B位置进行对比的。可是后来创新低了打破了结构,但是我们还可以用A去跟C对比,如果还存在MACD没创新低的情况,还可以算底部结构。中间隔着B。二次结构,允许中间隔一个位置。创新低打破前一个底部结构后,你可以B和C比较,也可以A和C比较。中间隔一个如果符合底部结构也算二次。

        今天主要是讲了结构的知识,怎么判断钝化,结构。这属于细节知识。下节课我们讲结构的实战,如何用结构来分析大盘,做个股。一开始觉得懵懵懂懂的不要紧,你先记住我们的定义,后边慢慢就熟练了


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